Moyenne Mobile Des Stocks

Outils d'analyse technique 8211 tactiques de croisement Moyenne mobile De nombreux commerçants s'appuient sur des outils d'analyse technique de base L'un des outils d'analyse technique les plus fondamentaux dont les commerçants commencent est l'indicateur de la moyenne mobile. Il ya quelques semaines, j'ai présenté un court tutoriel sur l'utilisation de l'indicateur de la moyenne mobile pour le commerce à court terme. J'ai démontré les meilleurs paramètres et présenté quelques démonstrations afin que les commerçants pourraient avoir une bonne idée de l'utilisation de cet outil d'analyse de base. Aujourd'hui, je veux étendre un peu plus et présenter un tutoriel sur l'utilisation de deux moyennes mobiles au lieu d'un seul. La méthode est appelée le crossover moyen mobile et it8217s probablement l'un des premiers sinon le premier indicateur qui a été utilisé pour créer un système de trading décennies plus tôt. Si vous regardez les publications remontant à 50 ans, en particulier ceux qui ont mis l'accent sur les produits de base, vous verrez le double crossover moyen mobile en action. Ces indicateurs ont été créés à l'origine pour les négociants à terme Beaucoup d'indicateurs que vous voyez communément utilisés pour les stocks aujourd'hui ont été inventés à l'origine pour les matières premières et les contrats à terme. Avant le 808217s le marché boursier était relativement calme et n'a pas exposé trop de volatilité, il n'y avait pas de commerçants à court terme pour créer la volatilité que nous voyons dans le marché today8217s. Les marchés des produits de base étaient toujours beaucoup plus volatils dans le passé que les stocks. Par conséquent, des indicateurs étaient nécessaires pour aider le commerce des marchés financiers volatils. À l'heure actuelle, les stocks sont devenus aussi volatils, voire plus volatils, que les contrats sur marchandises et sur contrats à terme, de sorte que ces indicateurs ont été adoptés pour le marché boursier. En fait, tous les indicateurs qui ont été utilisés pour les matières premières et les contrats à terme sont maintenant utilisés pour l'analyse du marché boursier. Comment utiliser le double Crossover moyen mobile Le Crossover moyen mobile utilise deux cadres de temps moyens mobiles simples. Le premier délai est de 90 jours et le deuxième délai est de 14 jours. Je trouve que l'utilisation d'une combinaison de ces deux cadres de temps produit un bon mélange entre le délai à court terme et le calendrier à long terme. L'autre raison pour laquelle j'utilise la période de 90 jours est parce qu'elle produit régulièrement les meilleurs résultats de tous les temps moyens mobiles testés. Le 90 jours est la ligne lente et le 14 jours est la ligne rapide Les plus gros commerçants de faux faire Le double crossover moyen mobile doit être utilisé dans les bonnes conditions pour fonctionner correctement. C'est là que le plus grand problème se pose la plupart des commerçants n'utilisent pas le croisement moyen mobile dual dans le bon environnement de marché. J'ai vu de nombreuses fois quand les commerçants utilisent des indicateurs de moyenne mobile lorsque les marchés sont à plat et la tendance moins et j'ai vu de nombreux commerçants utiliser ces indicateurs lorsque les marchés sont retracing. Ce n'est pas ce que ces indicateurs ont été conçus et si vous les utilisez dans les mauvaises conditions du marché, vous ne réaliserez jamais le véritable avantage de ces outils de trading merveilleux. Appliquer le Crossover après une inversion a eu lieu Le meilleur moment et le seul moment où j'utilise le crossover moyen mobile est après un stock particulier ou un autre marché a atteint le fond et inversé la direction ou a terminé et commence déjà à revenir vers le bas. Permettez-moi de vous montrer quelques exemples de base afin que vous puissiez avoir une idée de quel type d'environnement de marché I8217m parler. Apple a terminé une forte tendance haussière et a commencé une tendance à la baisse Voici un autre exemple d'un stock qui est clairement inverser la direction. La plupart des inversions peuvent prendre de 1 à 4 mois. Plus la période de consolidation avant le renversement de la tendance de la meilleure les chances de la tendance ira à votre façon. Plus le stock se consolide Le mieux La tendance Après Souvent, vous verrez un modèle similaire se développer dans un secteur. Dans ce cas particulier, plusieurs stocks d'or et la marchandise réelle traversent un modèle semblable à ce que nous parlons. Jetez un oeil à quelques stocks d'or différents ou la marchandise réelle et vous verrez le même type de modèle de négociation à travers le conseil. Vue à long terme de l'inversion de tendance en utilisant le croisement moyen mobile Après avoir trouvé un stock ou un marché qui a inversé la direction, vous devez attendre un signal de confirmation avant l'entrée sur le marché. Il faut attendre que le marché échoue complètement en dehors de la moyenne mobile simple de 14 jours. Si vous allez prendre de longues opérations, le marché doit commercer complètement au-dessus de la moyenne mobile de 14 jours simples. Vous entrez dans un MOC (marché à la fin) commande quelques minutes avant la cloche de clôture en supposant aucune partie du stock ou autre marché a touché la moyenne mobile simple de 14 jours ce jour-là. Si le marché revient à la baisse et trades dans la moyenne, le commerce est annulé et vous devez attendre pour un autre jour que les métiers du marché complètement au-dessus de la moyenne mobile simple de 14 jours. Le commerce est lancé après le croisement et la négociation du marché au-dessus des deux moyennes Voici un exemple pour le côté court. Vous devez être très patient et discipliné lors de la négociation croisements. Notez que nous aurions pu entrer plus tôt, mais nous attendons jusqu'à ce que la moyenne mobile de 14 jours est inférieur à la moyenne mobile de 90 jours et les transactions boursières complètement en dessous de la moyenne mobile de 14 jours ainsi. L'entrée est à la fin de la première barre Pour le commerce complètement en dessous des deux moyennes Moyennes choses à garder à l'esprit La moyenne mobile Crossover est l'un des meilleurs outils d'analyse technique lorsqu'il est utilisé correctement. N'oubliez pas d'attendre les retournements du marché avant d'appliquer cet indicateur. Rappelez-vous également de changer le réglage sur la moyenne lente à 90 bars et sur la moyenne mobile à 14 bars. La prochaine fois, je vais vous montrer comment utiliser le crossover moyen mobile pour quitter les marchés et comment placer votre stop loss à des niveaux stratégiques. That8217s il pour tutoriel today8217s. La moyenne mobile (MA) est un simple outil d'analyse technique qui lisse les données sur les prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes sur les prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se confondent pendant une période de temps déclenchant plusieurs métiers (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps.